Разработчик Trade API в «Финаме» Александр опубликовал практическое руководство по созданию торгового бота для статистического арбитража. В гайде используются ИИ-агенты Cursor, OpenClaw и Claude Code, что позволяет обойтись без навыков программирования — код генерируется автоматически по промптам. Стратегия опирается на коинтеграцию двух активов и Z-score для поиска аномальных отклонений спреда.
Статистический арбитраж, или Pairs Trading, предполагает одновременную покупку и продажу двух исторически связанных инструментов. Александр объясняет концепцию на примере «пьяницы с собакой на поводке»: расстояние между активами ограничено поводком коинтеграции. Когда Z-score превышает 2, спред считается перекошенным, и бот открывает позицию, рассчитывая на возврат к среднему. Для бэктеста и живого запуска используются дневные бары через API «Финама» и real-time котировки.
Практическая часть включает пять шагов: поиск пары, загрузка истории, подписка на котировки, мониторинг Z-score и исполнение сделок. Особое внимание уделено риск-менеджменту — стоп-лоссы по спреду и проверка коинтеграции перед запуском. Главный риск — расхождение (divergence), когда фундаментальные причины разрывают связь активов. Регуляторные аспекты при этом не рассматриваются, что накладывает дополнительные обязательства на пользователя: торговля на нескольких биржах (Россия, США) требует соблюдения локальных законов и правил брокера.
Стратегия основана на коинтеграции двух активов и Z-score для сигналов входа и выхода.
Использование ИИ-агентов для генерации кода снижает порог входа, но не отменяет необходимости понимания стратегии. Статистический арбитраж — не гарантия прибыли, а вероятностная модель, требующая постоянного мониторинга и адаптации. Тем не менее, гайд даёт детальный roadmap для тех, кто хочет попробовать алгоритмическую торговлю без глубоких навыков программирования.
